Сравнение SMMU с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
SMMU и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMU и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMU и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 1.13% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMU и GUMI
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Доходность на риск
SMMU vs. GUMI — Ранг доходности на риск
SMMU
GUMI
Сравнение SMMU c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMU | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.82 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 4.39 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.62 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 6.88 | -4.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 29.42 | -19.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMU | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.82 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.32 | -2.72 |
Корреляция
Корреляция между SMMU и GUMI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и GUMI
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и GUMI
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMU | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -0.48% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -0.48% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.04% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.05% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.11% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и GUMI
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SMMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMU | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.18% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.75% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 1.15% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 1.01% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 1.01% | +1.74% |