PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMMU с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMMU и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMU и GUMI


Доходность по периодам

С начала года, SMMU показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.


SMMU

1 день
0.04%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.64%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.81%

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Сравнение комиссий SMMU и GUMI

SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.


Доходность на риск

SMMU vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMU c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMMUGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.82

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

4.39

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.62

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

6.88

-4.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

29.42

-19.53

SMMU vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMU на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUMI равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMU и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMMUGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.82

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

3.32

-2.72

Корреляция

Корреляция между SMMU и GUMI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMU и GUMI

Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью GUMI в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF
2.80%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMU и GUMI

Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и GUMI.


Загрузка...

Показатели просадок


SMMUGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-0.48%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-0.48%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.04%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.05%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.11%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMU и GUMI

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SMMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMMUGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.18%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.75%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

1.15%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

1.01%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

1.01%

+1.74%