Сравнение SMMT с VGT
SMMT (Summit Therapeutics Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, SMMT returned 6.54%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMT и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMT показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции SMMT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.54% против 24.44% соответственно.
SMMT
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -21.33%
- 1 год
- -51.33%
- 3 года*
- 85.66%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 6.54%
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам SMMT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -21.33% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between SMMT and VGT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMT vs. VGT — Ранг доходности на риск
SMMT
VGT
Сравнение SMMT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.16 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.19 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMT и VGT
Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -54.63% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -16.40% | -39.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.44% | -27.23% | -37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.78% | -35.07% | -56.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.75% | -35.07% | -60.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.51% | -9.06% | -53.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.64% | -7.94% | -49.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.91% | 5.70% | +32.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMT и VGT
Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 8.66% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.50% | 19.53% | +35.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.55% | 23.44% | +51.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.22% | 25.70% | +159.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.49% | 24.81% | +119.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMT и VGT
SMMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SMMT and VGT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (14.18%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMT и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор