Сравнение SMMT с TLN
SMMT (Summit Therapeutics Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. SMMT operates in Biotechnology (Healthcare), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, SMMT returned 93.96%/yr vs 98.02%/yr for TLN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMT и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMT показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -3.81%.
SMMT
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -25.44%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 93.96%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 5.31%
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMMT и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -19.90% | -1.99% | 583.72% | 52.63% |
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between SMMT and TLN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SMMT:
$10.86B
TLN:
$17.10B
SMMT:
-$1.60
TLN:
-$0.44
SMMT:
19.90
TLN:
15.94
SMMT:
$0.00
TLN:
$3.02B
SMMT:
-$83.36K
TLN:
$1.06B
SMMT:
-$738.34M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMT vs. TLN — Ранг доходности на риск
SMMT
TLN
Сравнение SMMT c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMT | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.98 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.96 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMT и TLN
Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMT | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -33.80% | -61.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -32.05% | -23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.44% | -33.80% | -30.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.83% | -19.13% | -42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.63% | -7.33% | -50.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.94% | 15.94% | +19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMT и TLN
Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Talen Energy Corporation (TLN) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMT | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.99% | 17.27% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.65% | 42.00% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 56.34% | +19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.08% | 49.98% | +135.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.46% | 49.98% | +94.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMT и TLN
Ни SMMT, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMMT и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Summit Therapeutics Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMMT and TLN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (23.99%) compared to TLN (17.27%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMT и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор