Сравнение SMMT с POWL
SMMT (Summit Therapeutics Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. SMMT operates in Biotechnology (Healthcare), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, SMMT returned 5.31%/yr vs 40.56%/yr for POWL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMT и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMT показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 177.61%. За последние 10 лет акции SMMT уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 5.31% против 40.56% соответственно.
SMMT
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -25.44%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 93.96%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 5.31%
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 358.62%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
Сравнение доходности по годам SMMT и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -19.90% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Correlation
The correlation between SMMT and POWL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SMMT:
$10.86B
POWL:
$10.77B
SMMT:
-$1.60
POWL:
$5.12
SMMT:
19.90
POWL:
15.19
SMMT:
$0.00
POWL:
$1.13B
SMMT:
-$83.36K
POWL:
$340.78M
SMMT:
-$738.34M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMT vs. POWL — Ранг доходности на риск
SMMT
POWL
Сравнение SMMT c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMT | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 11.71 | -12.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 36.97 | -37.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMT и POWL
Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMT | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -73.10% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -30.88% | -24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.44% | -55.76% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.78% | -55.76% | -36.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.75% | -68.85% | -26.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.83% | -8.45% | -53.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.63% | -36.09% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.94% | 9.76% | +25.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMT и POWL
Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMT | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.99% | 19.86% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.65% | 44.83% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 59.91% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.08% | 64.36% | +120.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.46% | 54.84% | +89.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMT и POWL
SMMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMMT и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Summit Therapeutics Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMMT and POWL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (23.99%) compared to POWL (19.86%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMT и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор