PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLP.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE).

SMLP.DE и ZPDE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%12.48%-11.75%-19.80%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		35.41%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 35.41%. За последние 10 лет акции SMLP.DE уступали акциям ZPDE.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.72% соответственно.

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

ZPDE.DE

1 день
-13.08%
1 месяц
5.08%
С начала года
35.41%
6 месяцев
37.31%
1 год
22.23%
3 года*
12.36%
5 лет*
23.72%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с GLTR

Сравнение комиссий SMLP.DE и ZPDE.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SMLP.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DEZPDE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.77

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.10

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.48

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

9.75

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ZPDE.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.77

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.27

-0.18

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и ZPDE.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и ZPDE.DE

Ни SMLP.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и ZPDE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLP.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-65.58%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-15.62%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-26.97%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-65.58%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-13.08%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-17.37%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

3.33%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и ZPDE.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.84%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLP.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

17.75%

-11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

21.90%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

28.79%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

27.47%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

29.06%

-0.33%