PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с GDIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLP.DE с GDIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLP.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc) and GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLP.DE returned 18.35%/yr vs 15.64%/yr for GDIG.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и GDIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMLP.DE торгуется в EUR, в то время как GDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDIG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у GDIG.L с доходностью 18.74%.

SMLP.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
3.80%
С начала года
21.07%
6 месяцев
13.97%
1 год
14.90%
3 года*
15.69%
5 лет*
18.35%
10 лет*
6.71%

GDIG.L

1 день
-0.40%
1 месяц
0.29%
С начала года
18.74%
6 месяцев
24.95%
1 год
78.31%
3 года*
26.65%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и GDIG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		21.07%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%12.48%-6.33%
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		18.74%67.97%-2.65%1.44%10.06%15.15%20.54%28.18%-8.81%

Correlation

The correlation between SMLP.DE and GDIG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.30

The correlation between SMLP.DE and GDIG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с GDIG.L:
GDIG.L с CEBT.DEGDIG.L с AIGP.LGDIG.L с XFRM.LGDIG.L с UC15.LGDIG.L с ENCG.LGDIG.L с CMFP.LGDIG.L с DFNS.L

Доходность на риск

SMLP.DE vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DEGDIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.40

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.91

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.53

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

11.84

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. GDIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GDIG.L равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и GDIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DEGDIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.40

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.59

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и GDIG.L

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки GDIG.L в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и GDIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLP.DEGDIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-36.84%

-42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-22.72%

+13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-22.74%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-31.97%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-10.11%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-11.22%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.79%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и GDIG.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.21%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLP.DEGDIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

11.92%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

28.04%

-15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

33.51%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

29.37%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

28.32%

+0.27%

Сравнение комиссий SMLP.DE и GDIG.L

И SMLP.DE, и GDIG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и GDIG.L

Ни SMLP.DE, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMLP.DE and GDIG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLP.DE and GDIG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

SMLP.DE is categorized as Energy Equities, while GDIG.L is Materials. SMLP.DE tracks Morningstar MLP Composite, while GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLP.DE и GDIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор