Сравнение SMLN.DE с IUS4.DE
SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while IUS4.DE tracks the MSCI Japan Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLN.DE returned 8.93%/yr vs 7.46%/yr for IUS4.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMLN.DE charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for IUS4.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLN.DE и IUS4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у IUS4.DE с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции SMLN.DE превзошли акции IUS4.DE по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.46% соответственно.
SMLN.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.93%
IUS4.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам SMLN.DE и IUS4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.87% | 12.69% | 12.93% | 16.15% | -11.17% | 8.51% | 4.78% | 22.29% | -10.60% | 9.59% |
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 14.74% | 15.96% | 9.46% | 9.42% | -7.69% | 5.35% | -2.06% | 21.73% | -13.13% | 15.52% |
Correlation
The correlation between SMLN.DE and IUS4.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between SMLN.DE and IUS4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLN.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск
SMLN.DE
IUS4.DE
Сравнение SMLN.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLN.DE | IUS4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.67 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 9.26 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLN.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SMLN.DE и IUS4.DE
Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки IUS4.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и IUS4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLN.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -32.63% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.12% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.55% | -12.92% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -21.47% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | -32.63% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.73% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.41% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.92% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLN.DE и IUS4.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) имеют волатильность 3.44% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLN.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.47% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 13.58% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 15.94% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 14.91% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.94% | +0.28% |
Сравнение комиссий SMLN.DE и IUS4.DE
SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLN.DE и IUS4.DE
SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.87% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLN.DE and IUS4.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLN.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLN.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.
SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SMLN.DE and 0.58% for IUS4.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и IUS4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор