PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с MEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с MEDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, SMLL returned 0.27% vs 20.72% for MEDI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и MEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью 0.41%.

SMLL

1 день
-0.14%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.14%
6 месяцев
1.21%
1 год
0.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDI

1 день
1.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.41%
1 год
20.72%
3 года*
13.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и MEDI

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		3.14%-6.31%11.18%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.41%27.11%-8.88%

Correlation

The correlation between SMLL and MEDI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.44

The correlation between SMLL and MEDI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLL и MEDI

Секторы
SMLL
MEDI

Промышленность

29.1%

-

Финансовые услуги

20.8%

-

Технологии

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

6.3%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Здравоохранение

5.4%
100.0%

Недвижимость

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

SMLL
29.1%
MEDI

-

Финансовые услуги

SMLL
20.8%
MEDI

-

Технологии

SMLL
16.6%
MEDI

-

Потребительский циклический сектор

SMLL
9.8%
MEDI

-

Энергетика

SMLL
6.3%
MEDI

-

Сырьевые материалы

SMLL
6.2%
MEDI

-

Здравоохранение

SMLL
5.4%
MEDI
100.0%

Недвижимость

SMLL
4.4%
MEDI

-

Потребительский защитный сектор

SMLL
0.9%
MEDI

-

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
MEDI

-

Коммуникационные услуги

SMLL

-

MEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

Harbor Health Care ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с LSEQSMLL с WINNSMLL с BBSC
Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с RSPHMEDI с WHCS.ASMEDI с IHIMEDI с FDL

Доходность на риск

SMLL vs. MEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 99
Ранг коэф-та Мартина
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c MEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLLMEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.03

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.61

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.36

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

3.96

-3.92

SMLL vs. MEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MEDI равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и MEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLL и MEDI

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и MEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLMEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-19.24%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-15.34%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-3.76%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-4.30%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

5.25%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и MEDI

Текущая волатильность для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) составляет 4.33%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SMLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLMEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.32%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

15.71%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

20.22%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

18.68%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

18.68%

+1.57%

Сравнение комиссий SMLL и MEDI

И SMLL, и MEDI имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и MEDI

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности MEDI в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.30%2.37%0.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and MEDI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.32%) compared to SMLL (4.33%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs MEDI's -19.24%.

On 1-year performance, MEDI leads with 20.72% vs 0.27% for SMLL. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEDI has performed better with a 20.72% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLL and MEDI have the same expense ratio: 0.80% per year.

SMLL has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.28% for MEDI.

SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while MEDI is Health & Biotech Equities.

MEDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и MEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор