Сравнение SMLK.DE с XRS2.DE
SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600 while XRS2.DE tracks the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLK.DE returned 6.92%/yr vs 7.04%/yr for XRS2.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for XRS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLK.DE и XRS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLK.DE показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у XRS2.DE с доходностью 17.70%.
SMLK.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
XRS2.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам SMLK.DE и XRS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 15.73% | -4.02% | 13.30% | 13.97% | -11.83% | 10.98% |
XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 17.70% | 1.31% | 15.81% | 14.81% | -16.50% | 5.03% |
Correlation
The correlation between SMLK.DE and XRS2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between SMLK.DE and XRS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLK.DE vs. XRS2.DE — Ранг доходности на риск
SMLK.DE
XRS2.DE
Сравнение SMLK.DE c XRS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLK.DE | XRS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 4.51 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 13.20 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLK.DE | XRS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SMLK.DE и XRS2.DE
Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки XRS2.DE в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и XRS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLK.DE | XRS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -41.13% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -8.46% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -32.77% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -32.77% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -9.77% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.89% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLK.DE и XRS2.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) составляет 4.06%, в то время как у Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SMLK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLK.DE | XRS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.29% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 12.16% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 18.02% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 20.98% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 21.69% | -1.71% |
Сравнение комиссий SMLK.DE и XRS2.DE
SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XRS2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLK.DE и XRS2.DE
Ни SMLK.DE, ни XRS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SMLK.DE and XRS2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for XRS2.DE.
SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while XRS2.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.30% for XRS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и XRS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор