Сравнение SMLD.DE с S7XE.DE
SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLD.DE returned 6.66%/yr vs 18.15%/yr for S7XE.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for S7XE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и S7XE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у S7XE.DE с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции SMLD.DE уступали акциям S7XE.DE по среднегодовой доходности: 6.66% против 18.15% соответственно.
SMLD.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 6.66%
S7XE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 47.69%
- 5 лет*
- 30.88%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам SMLD.DE и S7XE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 18.24% | -8.84% | 28.79% | 15.50% | 39.45% | 46.81% | -37.59% | 12.61% | -11.81% | -19.80% |
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 13.54% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 39.15% | -23.11% | 18.12% | -32.15% | 14.80% |
Correlation
The correlation between SMLD.DE and S7XE.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г. | 0.30 |
The correlation between SMLD.DE and S7XE.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLD.DE vs. S7XE.DE — Ранг доходности на риск
SMLD.DE
S7XE.DE
Сравнение SMLD.DE c S7XE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLD.DE | S7XE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.92 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 9.23 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и S7XE.DE
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки S7XE.DE в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и S7XE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLD.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.65% | -65.32% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -17.42% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.99% | -19.82% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -35.41% | +12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.32% | -63.09% | -13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -1.70% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.06% | -22.92% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.52% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и S7XE.DE
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.41%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLD.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.41% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 19.74% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 24.00% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 25.65% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 27.90% | +1.23% |
Сравнение комиссий SMLD.DE и S7XE.DE
SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии S7XE.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и S7XE.DE
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.86% | 8.45% | 7.99% | 8.81% | 8.09% | 8.24% | 11.54% | 9.90% | 9.70% | 8.60% | 7.76% | 9.80% |
Часто задаваемые вопросы
SMLD.DE and S7XE.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while S7XE.DE is Financials Equities. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.30% for S7XE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и S7XE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор