PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite while 5MVW.DE tracks the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLD.DE returned 17.30%/yr vs 18.00%/yr for 5MVW.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у 5MVW.DE с доходностью 23.74%.

SMLD.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-3.56%
С начала года
18.24%
6 месяцев
18.50%
1 год
14.78%
3 года*
16.01%
5 лет*
17.30%
10 лет*
6.66%

5MVW.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-6.48%
С начала года
23.74%
6 месяцев
25.15%
1 год
33.06%
3 года*
13.75%
5 лет*
18.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		18.24%-8.84%28.79%15.50%39.45%46.81%-37.59%-1.02%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		23.74%2.22%7.55%-0.01%54.33%52.10%-36.66%5.55%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and 5MVW.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.75

The correlation between SMLD.DE and 5MVW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

SMLD.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLD.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.51

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.97

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.18

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

6.36

-2.97

SMLD.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа 5MVW.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.65%

-56.94%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-15.08%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-23.74%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-23.74%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-13.72%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.06%

-13.51%

-20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

5.18%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и 5MVW.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.41%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.01%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

19.35%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

21.81%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

24.14%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

29.17%

-0.04%

Сравнение комиссий SMLD.DE и 5MVW.DE

SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и 5MVW.DE

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности 5MVW.DE в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.79%3.29%3.54%3.65%3.41%3.49%5.05%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.86%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and 5MVW.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор