PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIFX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIFX с MAANX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIFX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIFX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		6.63%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%19.68%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, SMIFX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

SMIFX

1 день
0.78%
1 месяц
-1.72%
С начала года
6.63%
6 месяцев
3.88%
1 год
12.62%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.18%
10 лет*
8.71%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Mind Investing Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMIDXSMIFX с SMILXSMIFX с CSTAXSMIFX с WWWEXSMIFX с PALDX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с BWBIX

Сравнение комиссий SMIFX и MAANX

SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

SMIFX
Sound Mind Investing Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

SMIFX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIFX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIFXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.20

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.81

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.98

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

4.58

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIFX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIFX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIFXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.20

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Корреляция

Корреляция между SMIFX и MAANX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIFX и MAANX

Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		5.00%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIFX и MAANX

Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIFXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-29.21%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-10.72%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.36%

-22.63%

-18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.75%

-5.86%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-5.72%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.81%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIFX и MAANX

Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеют волатильность 4.32% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIFXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.39%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

8.48%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

15.67%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

16.35%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

385.82%

-361.67%