Сравнение SMIFX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -0.83% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и FRGAX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
SMIFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
SMIFX
FRGAX
Сравнение SMIFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.93 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.74 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 7.96 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.27 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и FRGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и FRGAX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и FRGAX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -11.77% | -42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.53% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -5.02% | -12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -1.62% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.87% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и FRGAX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.58% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.51% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.04% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 12.09% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 10.33% | +18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 10.33% | +13.83% |