PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMICX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMICX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SMICX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMICX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.27%12.07%11.02%12.83%-1.71%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

SMICX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-0.92%
1 год
11.36%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SIBPXSMICX с SMBPXSMICX с STPAXSMICX с SABIXSMICX с SIEPXSMICX с SLCGXSMICX с SPMAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с NWQIXFRGAX с CONWXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий SMICX и FRGAX

SMICX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SMICX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMICX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMICXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.93

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.74

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.96

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMICX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMICX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMICX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMICXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.27

-0.72

Корреляция

Корреляция между SMICX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMICX и FRGAX

Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		11.40%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMICX и FRGAX

Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMICXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-11.77%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.53%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.02%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.62%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.87%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMICX и FRGAX

Текущая волатильность для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMICXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.51%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

7.04%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

12.09%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

10.33%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

10.33%

+0.82%