Сравнение SMHX с MUYY
SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SMHX is passively managed, while MUYY is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHX charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for MUYY.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и MUYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUYY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHX и MUYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 30.41% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 6.00% |
Correlation
The correlation between SMHX and MUYY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHX vs. MUYY — Ранг доходности на риск
SMHX
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMHX c MUYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHX | MUYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHX и MUYY
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки MUYY в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и MUYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHX | MUYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -9.70% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.94% | -9.70% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -1.69% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и MUYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHX | MUYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 19.48% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.83% | 19.48% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 19.48% | +22.35% |
Сравнение комиссий SMHX и MUYY
SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MUYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и MUYY
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MUYY в 29.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 29.24% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SMHX and MUYY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 29.24%, compared with 0.02% for SMHX.
SMHX is categorized as Semiconductors, while MUYY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 1.07% for MUYY.
Подберите оптимальное распределение для SMHX и MUYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор