PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с ENCC.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. SMH is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, SMH returned 36.02%/yr vs 7.09%/yr for ENCC.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности SMH и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMH торгуется в USD, в то время как ENCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 58.19%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 36.02% против 7.09% соответственно.

SMH

1 день
-9.22%
1 месяц
0.56%
С начала года
58.19%
6 месяцев
56.81%
1 год
126.12%
3 года*
58.39%
5 лет*
36.10%
10 лет*
36.02%

ENCC.TO

1 день
-2.08%
1 месяц
1.95%
С начала года
25.48%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.68%
3 года*
20.83%
5 лет*
21.58%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		25.48%18.54%8.23%8.29%32.90%80.63%-26.23%11.14%-36.34%-12.54%

Correlation

The correlation between SMH and ENCC.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.27

The correlation between SMH and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и ENCC.TO

Секторы
SMH
ENCC.TO

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

SMH

-

ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

ENCC.TO

-

Энергетика

SMH

-

ENCC.TO
100.0%

Финансовые услуги

SMH

-

ENCC.TO

-

Здравоохранение

SMH

-

ENCC.TO

-

Промышленность

SMH

-

ENCC.TO

-

Недвижимость

SMH

-

ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

SMH

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Доходность на риск

SMH vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
2.59

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.34

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.58

5.20

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.42

15.50

+16.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

2.59

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.90

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.24

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.15

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SMH и ENCC.TO

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-95.55%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-7.46%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-18.42%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-31.30%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-83.55%

+38.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-50.13%

+39.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-65.16%

+24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.50%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и ENCC.TO

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

5.40%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.35%

12.71%

+13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.03%

14.95%

+17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

24.10%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

30.17%

+2.53%

Сравнение комиссий SMH и ENCC.TO

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и ENCC.TO

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.23%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and ENCC.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

SMH is categorized as Semiconductors, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор