PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCC.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

ENCC.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		21.92%13.13%19.14%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 21.92%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 31.32%.

ENCC.TO

1 день
-1.79%
1 месяц
7.40%
С начала года
21.92%
6 месяцев
23.18%
1 год
30.35%
3 года*
21.01%
5 лет*
27.08%
10 лет*
9.18%

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TOENCC.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TOEMAX.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий ENCC.TO и EMAX.TO

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

ENCC.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.16

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.55

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.54

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

4.01

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.16

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.81

-0.81

Корреляция

Корреляция между ENCC.TO и EMAX.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности EMAX.TO в 9.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		10.46%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCC.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-27.55%

-62.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-20.97%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.30%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.25%

-9.52%

-30.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

8.03%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) составляет 3.50%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCC.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.45%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

13.03%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

26.34%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

22.14%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

22.14%

+6.91%