Сравнение SMH.L с XWEV.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while XWEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMH.L returned 52.17%/yr vs 22.19%/yr for XWEV.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XWEV.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и XWEV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 66.93%, что значительно выше, чем у XWEV.L с доходностью 15.99%.
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
XWEV.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 13.58%
- С начала года
- 15.99%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH.L и XWEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 16.28% |
XWEV.L Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 15.99% | 38.58% | 6.98% | 7.84% |
Correlation
The correlation between SMH.L and XWEV.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between SMH.L and XWEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. XWEV.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
XWEV.L
Сравнение SMH.L c XWEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | XWEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 3.78 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.23 | 14.28 | +9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и XWEV.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки XWEV.L в -14.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и XWEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | XWEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -14.23% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -10.37% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -14.23% | -22.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -2.76% | -13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -2.33% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.76% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и XWEV.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | XWEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 4.23% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 12.82% | +18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 15.38% | +21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 15.08% | +18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 15.08% | +17.88% |
Сравнение комиссий SMH.L и XWEV.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XWEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и XWEV.L
Ни SMH.L, ни XWEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and XWEV.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while XWEV.L is Global Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.25% for XWEV.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и XWEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор