PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEV.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEV.L с IWVL.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - XWEV.L tracks the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEV.L returned 40.61% vs 59.78% for IWVL.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XWEV.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 31.00%.

XWEV.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
15.55%
6 месяцев
15.56%
1 год
40.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWVL.L

1 день
-0.38%
1 месяц
2.07%
С начала года
31.00%
6 месяцев
31.52%
1 год
59.78%
3 года*
28.66%
5 лет*
16.20%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEV.L и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023
XWEV.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C		15.55%38.58%6.98%7.84%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		31.00%40.42%5.13%7.35%

Correlation

The correlation between XWEV.L and IWVL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between XWEV.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XWEV.L:
XWEV.L с LGGL.LXWEV.L с ISWD.LXWEV.L с IWDA.LXWEV.L с IWVG.LXWEV.L с IWFV.LXWEV.L с JPLG.LXWEV.L с INFR.L
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

XWEV.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEV.L
Ранг доходности на риск XWEV.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEV.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEV.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEV.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEV.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XWEV.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.63

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
5.00

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.65

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

6.81

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

24.72

-9.65

XWEV.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEV.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWVL.L равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEV.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEV.L и IWVL.L

Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEV.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.23%

-39.30%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.74%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.34%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-7.46%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.41%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEV.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) составляет 5.10%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEV.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.00%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

14.02%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

16.45%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

16.17%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

16.94%

-1.83%

Сравнение комиссий XWEV.L и IWVL.L

И XWEV.L, и IWVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEV.L и IWVL.L

Ни XWEV.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XWEV.L and IWVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEV.L and IWVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор