Сравнение XWEV.L с LGGL.L
XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - XWEV.L tracks the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past year, XWEV.L returned 40.61% vs 22.62% for LGGL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XWEV.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEV.L и LGGL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 8.05%.
XWEV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGL.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEV.L и LGGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEV.L Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 15.55% | 38.58% | 6.98% | 7.84% |
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 8.05% | 21.18% | 19.20% | 7.84% |
Correlation
The correlation between XWEV.L and LGGL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between XWEV.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEV.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск
XWEV.L
LGGL.L
Сравнение XWEV.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEV.L | LGGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.67 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 11.15 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEV.L и LGGL.L
Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и LGGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEV.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.23% | -33.89% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -8.42% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.12% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -4.94% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.02% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEV.L и LGGL.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEV.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.84% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 9.72% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.26% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.64% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.15% | -2.04% |
Сравнение комиссий XWEV.L и LGGL.L
XWEV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEV.L и LGGL.L
Ни XWEV.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XWEV.L and LGGL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XWEV.L.
XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G. Their fees differ too: 0.25% for XWEV.L and 0.10% for LGGL.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и LGGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор