Сравнение XWEV.L с JPLG.L
XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - XWEV.L tracks the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select while JPLG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XWEV.L returned 40.61% vs 20.66% for JPLG.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWEV.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEV.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWEV.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у JPLG.L с доходностью 10.47%.
XWEV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEV.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEV.L Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 15.55% | 38.58% | 6.98% | 7.84% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 10.47% | 18.42% | 10.23% | 6.44% |
Correlation
The correlation between XWEV.L and JPLG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between XWEV.L and JPLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEV.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
XWEV.L
JPLG.L
Сравнение XWEV.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEV.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.11 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 11.61 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEV.L и JPLG.L
Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEV.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.23% | -35.38% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -6.61% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -1.29% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -4.47% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.78% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEV.L и JPLG.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEV.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.47% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 7.11% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 9.26% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 13.19% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.79% | -0.68% |
Сравнение комиссий XWEV.L и JPLG.L
XWEV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEV.L и JPLG.L
Ни XWEV.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEV.L and JPLG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWEV.L.
XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for XWEV.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор