Сравнение XWEV.L с IWDA.L
XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - XWEV.L tracks the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, XWEV.L returned 40.61% vs 22.39% for IWDA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XWEV.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEV.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 8.01%.
XWEV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам XWEV.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEV.L Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 15.55% | 38.58% | 6.98% | 7.84% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.01% | 21.03% | 19.11% | 7.71% |
Correlation
The correlation between XWEV.L and IWDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between XWEV.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEV.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
XWEV.L
IWDA.L
Сравнение XWEV.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEV.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.68 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 11.05 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEV.L и IWDA.L
Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEV.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.23% | -34.11% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -8.31% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.08% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -4.40% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.02% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEV.L и IWDA.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEV.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.72% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 9.71% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.29% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.73% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.85% | -0.74% |
Сравнение комиссий XWEV.L и IWDA.L
XWEV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEV.L и IWDA.L
Ни XWEV.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XWEV.L and IWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWEV.L.
XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XWEV.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор