PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWEV.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XWEV.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 8.01%.


XWEV.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
15.55%
6 месяцев
15.56%
1 год
40.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWDA.L

1 день
0.38%
1 месяц
-0.60%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.75%
1 год
22.39%
3 года*
19.76%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEV.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023
XWEV.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C
15.55%38.58%6.98%7.84%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
8.01%21.03%19.11%7.71%

Correlation

The correlation between XWEV.L and IWDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.89

The correlation between XWEV.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XWEV.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWEV.L
Ранг доходности на риск XWEV.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEV.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEV.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEV.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEV.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XWEV.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.68

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

11.05

+4.02

XWEV.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEV.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEV.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEV.L и IWDA.L

Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и IWDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XWEV.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.23%

-34.11%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.31%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.08%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-4.40%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.02%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEV.L и IWDA.L

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XWEV.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.72%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

9.71%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

12.29%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.73%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.85%

-0.74%

Сравнение комиссий XWEV.L и IWDA.L

XWEV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEV.L и IWDA.L

Ни XWEV.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, XWEV.L and IWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWEV.L.

XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XWEV.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор