Сравнение SMH.L с IESU.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 34.15%/yr vs 22.27%/yr for IESU.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 66.93%, что значительно выше, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам SMH.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | 2.44% |
Correlation
The correlation between SMH.L and IESU.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between SMH.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
IESU.L
Сравнение SMH.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 2.21 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.23 | 5.65 | +18.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и IESU.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -72.57% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -16.37% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -22.55% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -27.74% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -8.87% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -24.88% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 6.42% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и IESU.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 6.97% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 21.03% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 23.89% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 29.47% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 29.81% | +3.15% |
Сравнение комиссий SMH.L и IESU.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и IESU.L
Ни SMH.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and IESU.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while IESU.L is Energy Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор