PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMH.L с FTFX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH.L с FTFX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 34.15%/yr vs 5.92%/yr for FTFX.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FTFX.L.

Доходность

Сравнение доходности SMH.L и FTFX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH.L показывает доходность 66.93%, что значительно выше, чем у FTFX.L с доходностью 6.72%.

SMH.L

1 день
-3.85%
1 месяц
-12.59%
6 месяцев
47.97%
С начала года
66.93%
1 год
113.20%
3 года*
52.17%
5 лет*
34.15%
10 лет*
—

FTFX.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.72%
1 год
9.83%
3 года*
6.78%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH.L и FTFX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		66.93%49.20%24.11%75.94%-35.54%42.75%4.36%
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.72%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%2.24%

Correlation

The correlation between SMH.L and FTFX.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.17

The correlation between SMH.L and FTFX.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с SMGB.LSMH.L с SMHSMH.L с HNSC.LSMH.L с VWRL.LSMH.L с AINF.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VHVG.L
Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.L

Доходность на риск

SMH.L vs. FTFX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH.L c FTFX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMH.LFTFX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.55

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.23

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.75

3.30

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.23

10.02

+14.21

SMH.L vs. FTFX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа FTFX.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH.L и FTFX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH.L и FTFX.L

Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки FTFX.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и FTFX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMH.LFTFX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-8.13%

-37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-2.97%

-13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.25%

-6.92%

-29.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-6.92%

-38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.68%

0.00%

-16.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-2.08%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

0.98%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH.L и FTFX.L

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMH.LFTFX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

1.12%

+14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.92%

4.29%

+26.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.05%

6.31%

+30.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

7.32%

+26.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

6.18%

+26.78%

Сравнение комиссий SMH.L и FTFX.L

SMH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTFX.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH.L и FTFX.L

Ни SMH.L, ни FTFX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMH.L and FTFX.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

SMH.L is categorized as Semiconductors, while FTFX.L is Currency. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.75% for FTFX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH.L и FTFX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор