PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDMX с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDMX с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Maryland Municipal Income Fund (SMDMX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

SMDMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 апр. 1993 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMDMX и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Maryland Municipal Income Fund (SMDMX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDMX и BALI

2026 (YTD)202520242023
SMDMX
Fidelity Maryland Municipal Income Fund		-0.98%5.86%1.57%8.25%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, SMDMX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.

SMDMX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.08%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.91%
10 лет*
1.87%

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Maryland Municipal Income Fund

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с SMDMX:
SMDMX с MDXBXSMDMX с FMDTXSMDMX с FTABXSMDMX с VWITXSMDMX с ATOIXSMDMX с DFABXSMDMX с DFSMX
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий SMDMX и BALI

SMDMX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

SMDMX
Fidelity Maryland Municipal Income Fund
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

SMDMX vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDMX
Ранг доходности на риск SMDMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDMX c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Maryland Municipal Income Fund (SMDMX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDMXBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.13

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.64

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

8.32

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDMX vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDMX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDMX и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDMXBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.40

-0.35

Корреляция

Корреляция между SMDMX и BALI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDMX и BALI

Дивидендная доходность SMDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDMX
Fidelity Maryland Municipal Income Fund		2.58%3.39%2.76%2.38%1.53%2.04%2.49%2.42%2.30%3.06%2.95%3.78%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMDMX и BALI

Максимальная просадка SMDMX за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDMX и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDMXBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-16.65%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-10.86%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.64%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-1.71%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.13%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDMX и BALI

Текущая волатильность для Fidelity Maryland Municipal Income Fund (SMDMX) составляет 1.29%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SMDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDMXBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.62%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

7.96%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

15.60%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

13.13%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

13.13%

-9.33%