PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDMX с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDMX с BALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDMX (Fidelity Maryland Municipal Income Fund) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both funds - SMDMX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past year, SMDMX returned 6.91% vs 26.70% for BALI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SMDMX charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности SMDMX и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Maryland Municipal Income Fund (SMDMX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDMX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.50%.

SMDMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.91%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.98%
10 лет*
1.97%

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDMX и BALI

2026 (YTD)202520242023
SMDMX
Fidelity Maryland Municipal Income Fund		1.05%5.86%1.57%8.25%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between SMDMX and BALI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Maryland Municipal Income Fund

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с SMDMX:
SMDMX с MDXBXSMDMX с FMDTXSMDMX с FTABXSMDMX с VWITXSMDMX с DFSMXSMDMX с ATOIXSMDMX с DFABX
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

SMDMX vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDMX
Ранг доходности на риск SMDMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDMX c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Maryland Municipal Income Fund (SMDMX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDMXBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.71

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.76

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.51

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.99

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

19.95

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDMX vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDMX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDMX и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDMXBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.73

-0.67

Просадки

Сравнение просадок SMDMX и BALI

Максимальная просадка SMDMX за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDMX и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDMXBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-16.65%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-6.71%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.16%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-1.63%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.34%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDMX и BALI

Текущая волатильность для Fidelity Maryland Municipal Income Fund (SMDMX) составляет 1.10%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что SMDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDMXBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.87%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

7.47%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

9.91%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

12.92%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

12.92%

-9.10%

Сравнение комиссий SMDMX и BALI

SMDMX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDMX и BALI

Дивидендная доходность SMDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности BALI в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDMX
Fidelity Maryland Municipal Income Fund		2.55%3.39%2.76%2.38%1.53%2.04%2.49%2.42%2.30%3.06%2.95%3.78%

Часто задаваемые вопросы

SMDMX and BALI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (1.87%) compared to SMDMX (1.10%). In terms of maximum drawdown, SMDMX dropped -14.13% vs BALI's -16.65%.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDMX и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор