PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDIX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDIX с KMVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) and KMVAX (Kirr Marbach Partners Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMDIX returned 10.78%/yr vs 11.38%/yr for KMVAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMDIX charges 0.89%/yr vs 1.45%/yr for KMVAX.

Доходность

Сравнение доходности SMDIX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDIX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции SMDIX уступали акциям KMVAX по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.38% соответственно.

SMDIX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.24%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.02%
1 год
27.26%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.78%

KMVAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.55%
С начала года
13.83%
6 месяцев
10.57%
1 год
22.09%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.11%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDIX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		15.14%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%28.05%-11.03%15.58%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		13.83%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%

Correlation

The correlation between SMDIX and KMVAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.92

The correlation between SMDIX and KMVAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с MISIXSMDIX с CRMAXSMDIX с VMCPXSMDIX с VMCIXSMDIX с HDGYXSMDIX с HGOIX
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с LLSCXKMVAX с TARKXKMVAX с JNVSXKMVAX с QCGDXKMVAX с GTSGXKMVAX с TLVAXKMVAX с SPY

Доходность на риск

SMDIX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDIX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDIXKMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.42

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.06

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.15

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

5.88

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDIX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа KMVAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDIX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDIXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.42

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SMDIX и KMVAX

Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и KMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDIXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-65.81%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-10.22%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-21.26%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-24.84%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

-45.41%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.21%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-9.98%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.74%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDIX и KMVAX

Текущая волатильность для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) составляет 3.17%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDIXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.10%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.76%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

15.56%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

18.39%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

20.14%

-2.18%

Сравнение комиссий SMDIX и KMVAX

SMDIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDIX и KMVAX

Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности KMVAX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		4.65%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		8.56%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%

Часто задаваемые вопросы

SMDIX and KMVAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMVAX has higher volatility (4.10%) compared to SMDIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SMDIX dropped -48.26% vs KMVAX's -65.81%.

SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDIX и KMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор