Сравнение SMDD с QTAP
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SMDD is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SMDD returned -29.74%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.
SMDD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -33.48%
- 1 год
- -49.82%
- 3 года*
- -39.03%
- 5 лет*
- -29.74%
- 10 лет*
- -40.10%
QTAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -34.17% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -30.78% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.58% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Correlation
The correlation between SMDD and QTAP is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | -0.67 |
The correlation between SMDD and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. QTAP — Ранг доходности на риск
SMDD
QTAP
Сравнение SMDD c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 2.21 | -1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 15.04 | -16.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 79.40 | -81.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 4.57 | -5.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.73 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.75 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и QTAP
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -29.44% | -70.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -1.69% | -49.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.25% | -13.03% | -68.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | -29.44% | -57.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.18% | -99.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -5.03% | -87.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 0.32% | +29.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и QTAP
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 1.30% | +11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 3.98% | +30.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 5.56% | +41.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 18.88% | +39.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 18.77% | +44.56% |
Сравнение комиссий SMDD и QTAP
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и QTAP
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.08% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and QTAP have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (12.68%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs -29.74% for SMDD. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs -29.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор