Сравнение SMDD с QTAP
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SMDD is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SMDD returned -31.60%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -33.42% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.95% |
Correlation
The correlation between SMDD and QTAP is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.68 |
The correlation between SMDD and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. QTAP — Ранг доходности на риск
SMDD
QTAP
Сравнение SMDD c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.81 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 8.34 | -9.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 42.65 | -44.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и QTAP
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -29.44% | -70.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -2.49% | -47.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -13.03% | -69.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -29.44% | -58.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.78% | -99.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -4.94% | -88.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 0.49% | +28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и QTAP
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 2.45% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 5.24% | +30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 6.23% | +40.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 18.92% | +39.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 18.62% | +44.59% |
Сравнение комиссий SMDD и QTAP
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и QTAP
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and QTAP have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (10.40%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -31.60% for SMDD. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -31.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор