PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCZ с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с MSDD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 69.58% for MSDD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у MSDD с доходностью -48.72%.

SMCZ

1 день
12.25%
1 месяц
-36.38%
С начала года
-87.55%
6 месяцев
-86.35%
1 год
-87.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и MSDD

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-87.55%4.30%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%

Correlation

The correlation between SMCZ and MSDD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с SVIXSMCZ с AIFDSMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с TSLSSMCZ с SPYTSMCZ с YQQQ
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с DECO

Доходность на риск

SMCZ vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCZMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.50

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.61

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.21

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.82

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

1.63

-3.58

SMCZ vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MSDD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и MSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и MSDD

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-84.91%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-84.91%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.36%

-68.63%

-27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.32%

-31.26%

-45.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.98%

43.14%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и MSDD

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) с волатильностью 32.28%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

85.47%

32.28%

+53.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

149.88%

124.65%

+25.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

173.51%

140.94%

+32.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.65%

138.85%

+35.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.65%

138.85%

+35.80%

Сравнение комиссий SMCZ и MSDD

SMCZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и MSDD

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		16.31%2.03%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and MSDD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to MSDD (32.28%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs MSDD's -84.91%.

On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs -87.72% for SMCZ. On fees, SMCZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, MSDD has been the lower-risk option at 32.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 0.00% for MSDD.

They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.50% for MSDD.

MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор