PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCY с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с IBID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SMCY is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.

SMCY

1 день
-8.17%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-20.55%
С начала года
-18.90%
1 год
-51.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
2.26%
С начала года
2.31%
1 год
3.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и IBID

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-18.90%-15.41%-33.36%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.31%5.66%0.45%

Correlation

The correlation between SMCY and IBID is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE
Часто сравнивают с IBID:
IBID с IBICIBID с SCHPIBID с STIPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

SMCY vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 22
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCYIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
3.06

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
5.10

-5.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.67

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

6.90

-7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

23.84

-25.17

SMCY vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCY и IBID

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-1.28%

-63.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-0.55%

-59.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.90%

-0.18%

-60.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.94%

-0.23%

-37.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.45%

0.16%

+38.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и IBID

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.60%

0.41%

+22.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.51%

0.91%

+67.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.94%

1.24%

+71.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.08%

2.23%

+77.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.08%

2.23%

+77.85%

Сравнение комиссий SMCY и IBID

SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и IBID

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, что больше доходности IBID в 4.90%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		4.90%4.43%4.24%0.81%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		233.75%231.43%38.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCY and IBID have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (22.60%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -51.14% for SMCY. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.

SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 4.90% for IBID.

SMCY is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор