Сравнение SMCX с NTSD
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 38.10% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between SMCX and NTSD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SMCX
NTSD
Сравнение SMCX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 5.46 | -5.88 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и NTSD
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -5.20% | -93.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -0.04% | -95.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -0.83% | -86.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 24.10% | +132.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 24.10% | +175.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 24.10% | +175.56% |
Сравнение комиссий SMCX и NTSD
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и NTSD
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and NTSD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор