PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCX с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCX с IBIC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SMCX is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, SMCX returned -94.40% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности SMCX и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.

SMCX

1 день
-16.67%
1 месяц
-35.24%
6 месяцев
-72.98%
С начала года
-73.25%
1 год
-94.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIC

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
2.41%
С начала года
2.55%
1 год
4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCX и IBIC

2026 (YTD)20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		-73.25%-69.78%-90.42%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.55%4.96%1.87%

Correlation

The correlation between SMCX and IBIC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с QQQTSMCX с MSTXSMCX с IWMYSMCX с KORUSMCX с TSMXSMCX с MULL
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с TIPIBIC с RBILIBIC с LDRIIBIC с WCMEIBIC с IBIGIBIC с IBID

Доходность на риск

SMCX vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCXIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
4.63

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
8.25

-9.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

2.10

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

15.70

-16.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

53.10

-54.37

SMCX vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCX и IBIC

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCXIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.23%

-0.90%

-98.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.58%

-0.27%

-95.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.23%

-0.08%

-99.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.48%

-0.10%

-88.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.56%

0.08%

+74.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и IBIC

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 52.15% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCXIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.15%

0.31%

+51.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

179.65%

0.70%

+178.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

173.00%

0.91%

+172.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

203.27%

1.56%

+201.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

203.27%

1.56%

+201.71%

Сравнение комиссий SMCX и IBIC

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и IBIC

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности IBIC в 4.62%

ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		4.62%4.43%4.65%0.83%
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		16.39%4.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCX and IBIC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCX has higher volatility (52.15%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.23% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -94.40% for SMCX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.

SMCX has the higher dividend yield at 16.39%, compared with 4.62% for IBIC.

SMCX is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCX и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор