Сравнение SMCX с IBIC
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SMCX is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, SMCX returned -60.96% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 34.65%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
SMCX
- 1 день
- -10.89%
- 1 месяц
- 157.98%
- С начала года
- 34.65%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -60.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 34.65% | -69.78% | -89.57% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SMCX and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SMCX
IBIC
Сравнение SMCX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 2.24 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 17.27 | -17.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 67.45 | -68.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 5.05 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 3.49 | -3.91 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и IBIC
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -0.90% | -98.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -0.26% | -94.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.87% | -0.13% | -95.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.27% | -0.10% | -87.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.77% | 0.07% | +67.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и IBIC
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.58% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.58% | 0.33% | +57.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.68% | 0.67% | +149.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.25% | 0.90% | +156.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.87% | 1.58% | +198.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.87% | 1.58% | +198.29% |
Сравнение комиссий SMCX и IBIC
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и IBIC
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.26% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.58%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -60.96% for SMCX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -60.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.26% for SMCX.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор