Сравнение SMCO с GRNJ
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 19.84%.
SMCO
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCO и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 9.70% | 4.90% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 19.84% | 5.14% |
Correlation
The correlation between SMCO and GRNJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
SMCO
GRNJ
Сравнение SMCO c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCO | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCO | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.74 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SMCO и GRNJ
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -17.32% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -6.07% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.11% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 30.86% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 30.86% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 30.86% | -12.61% |
Сравнение комиссий SMCO и GRNJ
SMCO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и GRNJ
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.92% | 1.01% | 0.47% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and GRNJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
SMCO has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Hilton and Fundstrat. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор