Сравнение SMCF с IBIC
SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 4.54% for IBIC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
SMCF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCF и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 13.75% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 0.34% |
Correlation
The correlation between SMCF and IBIC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCF vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SMCF
IBIC
Сравнение SMCF c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.24 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 17.27 | -12.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 67.45 | -54.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 5.05 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.49 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и IBIC
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -0.90% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -0.26% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.13% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -0.10% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.07% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и IBIC
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SMCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 0.33% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 0.67% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 0.90% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 1.58% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 1.58% | +18.73% |
Сравнение комиссий SMCF и IBIC
SMCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и IBIC
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.44% | 3.91% | 0.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCF and IBIC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCF has higher volatility (3.55%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.44% for SMCF.
SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCF и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор