Сравнение SMCC с PBP
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SMCC is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 3.98%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам SMCC и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 3.98% | 9.20% |
Correlation
The correlation between SMCC and PBP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. PBP — Ранг доходности на риск
SMCC
PBP
Сравнение SMCC c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.34 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и PBP
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -43.43% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -1.05% | -71.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -6.69% | -46.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 6.95% | +68.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 11.86% | +64.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 13.66% | +62.24% |
Сравнение комиссий SMCC и PBP
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и PBP
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности PBP в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.26% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and PBP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 11.26% for PBP.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор