Сравнение SMB с AUSM
SMB (VanEck Short Muni ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. SMB is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SMB charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности SMB и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 0.98%.
SMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 1.51%
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMB и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 0.55% | 2.36% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.63% |
Correlation
The correlation between SMB and AUSM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMB vs. AUSM — Ранг доходности на риск
SMB
AUSM
Сравнение SMB c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMB | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMB | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 3.98 | -3.56 |
Просадки
Сравнение просадок SMB и AUSM
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMB | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -0.42% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.02% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.09% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMB | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 0.73% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 0.73% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.73% | +3.53% |
Сравнение комиссий SMB и AUSM
SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и AUSM
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.70% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SMB and AUSM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SMB.
SMB has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: VanEck and Allspring. Their fees differ too: 0.20% for SMB and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для SMB и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор