PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 29.79% vs 60.31% for ZWB.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 30.98%.

SMAX.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
12.43%
С начала года
15.23%
1 год
29.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
28.83%
С начала года
30.98%
1 год
60.31%
3 года*
29.27%
5 лет*
16.74%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.23%13.56%34.57%6.14%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		30.98%34.91%19.41%17.34%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and ZWB.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов SMAX.TO и ZWB.TO

Секторы
SMAX.TO
ZWB.TO

Технологии

38.4%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Финансовые услуги

10.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

3.1%

-

Технологии

SMAX.TO
38.4%
ZWB.TO

-

Коммуникационные услуги

SMAX.TO
10.8%
ZWB.TO

-

Финансовые услуги

SMAX.TO
10.5%
ZWB.TO
100.0%

Потребительский циклический сектор

SMAX.TO
8.3%
ZWB.TO

-

Промышленность

SMAX.TO
7.8%
ZWB.TO

-

Здравоохранение

SMAX.TO
7.4%
ZWB.TO

-

Недвижимость

SMAX.TO
3.7%
ZWB.TO

-

Сырьевые материалы

SMAX.TO
3.5%
ZWB.TO

-

Потребительский защитный сектор

SMAX.TO
3.3%
ZWB.TO

-

Коммунальные услуги

SMAX.TO
3.3%
ZWB.TO

-

Энергетика

SMAX.TO
3.1%
ZWB.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

SMAX.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMAX.TOZWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
5.04

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
6.78

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.92

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

7.75

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

34.64

-20.88

SMAX.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 5.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и ZWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-39.36%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-7.82%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.75%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-5.52%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.75%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и ZWB.TO

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеют волатильность 3.74% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.86%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

10.46%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

12.03%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

12.71%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.68%

-1.08%

Сравнение комиссий SMAX.TO и ZWB.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности ZWB.TO в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		10.00%10.50%10.11%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.60%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.

SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.72% for ZWB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и ZWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор