Сравнение SMARX с SCCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX).
SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SCCPX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMARX и SCCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMARX и SCCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
SCCPX Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund | -1.68% | 6.37% | -1.68% | 9.20% | -23.65% | -0.01% | 625.95% | 10.78% | -0.95% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у SCCPX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции SMARX уступали акциям SCCPX по среднегодовой доходности: 3.35% против 21.97% соответственно.
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
SCCPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 21.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMARX и SCCPX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCCPX в 0.45%.
Доходность на риск
SMARX vs. SCCPX — Ранг доходности на риск
SMARX
SCCPX
Сравнение SMARX c SCCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | SCCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.27 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.43 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.63 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 1.48 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | SCCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.27 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.25 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.12 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SMARX и SCCPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и SCCPX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что сопоставимо с доходностью SCCPX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
SCCPX Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund | 4.69% | 4.99% | 4.84% | 3.54% | 4.11% | 13.93% | 88.30% | 3.01% | 3.31% | 3.76% | 3.41% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и SCCPX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки SCCPX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и SCCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMARX | SCCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -31.88% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -5.49% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -31.88% | +15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -31.88% | +15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -15.29% | +13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -6.30% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.32% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и SCCPX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMARX | SCCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.28% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 5.17% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 8.84% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 11.11% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 182.21% | -177.84% |