PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAP с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAP с SWAN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAP (Amplify Small-Mid Cap Equity ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - SMAP is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Amplify, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. SMAP is actively managed, while SWAN is passively managed. SMAP charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности SMAP и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMAP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.96%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.77%
1 год
15.40%
3 года*
12.32%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение распределения секторов SMAP и SWAN

Секторы
SMAP
SWAN

Промышленность

22.3%
8.3%

Здравоохранение

17.5%
8.5%

Технологии

13.9%
35.6%

Финансовые услуги

13.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Сырьевые материалы

7.9%
1.8%

Энергетика

6.6%
3.5%

Недвижимость

5.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

SMAP
22.3%
SWAN
8.3%

Здравоохранение

SMAP
17.5%
SWAN
8.5%

Технологии

SMAP
13.9%
SWAN
35.6%

Финансовые услуги

SMAP
13.1%
SWAN
11.8%

Потребительский циклический сектор

SMAP
11.1%
SWAN
10.1%

Сырьевые материалы

SMAP
7.9%
SWAN
1.8%

Энергетика

SMAP
6.6%
SWAN
3.5%

Недвижимость

SMAP
5.6%
SWAN
1.9%

Потребительский защитный сектор

SMAP
2.0%
SWAN
4.9%

Коммуникационные услуги

SMAP

-

SWAN
11.2%

Коммунальные услуги

SMAP

-

SWAN
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Small-Mid Cap Equity ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с SMAP:
SMAP с OUSMSMAP с BBSCSMAP с QQQSSMAP с QDVOSMAP с SPSMSMAP с FESMSMAP с RB
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

SMAP vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAP
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAP c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMAP vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAPSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.55

—

Просадки

Сравнение просадок SMAP и SWAN

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAPSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.51%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.88%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMAP и SWAN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAPSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.37%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.49%

—

Сравнение комиссий SMAP и SWAN

SMAP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAP и SWAN

SMAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMAP
Amplify Small-Mid Cap Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.84%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SMAP.

SWAN has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for SMAP.

SMAP is categorized as Small Cap Blend Equities, while SWAN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.60% for SMAP and 0.49% for SWAN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAP и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор