PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAP с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAP (Amplify Small-Mid Cap Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SMAP is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Amplify, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. SMAP charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности SMAP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMAP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.94%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение распределения секторов SMAP и CAOS

Секторы
SMAP
CAOS

Промышленность

22.3%
8.5%

Здравоохранение

17.5%
9.6%

Технологии

13.9%
33.1%

Финансовые услуги

13.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.0%

Сырьевые материалы

7.9%
1.9%

Энергетика

6.6%
4.1%

Недвижимость

5.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

SMAP
22.3%
CAOS
8.5%

Здравоохранение

SMAP
17.5%
CAOS
9.6%

Технологии

SMAP
13.9%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

SMAP
13.1%
CAOS
12.4%

Потребительский циклический сектор

SMAP
11.1%
CAOS
10.0%

Сырьевые материалы

SMAP
7.9%
CAOS
1.9%

Энергетика

SMAP
6.6%
CAOS
4.1%

Недвижимость

SMAP
5.6%
CAOS
2.0%

Потребительский защитный сектор

SMAP
2.0%
CAOS
5.4%

Коммуникационные услуги

SMAP

-

CAOS
10.4%

Коммунальные услуги

SMAP

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Small-Mid Cap Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SMAP:
SMAP с OUSMSMAP с BBSCSMAP с QQQSSMAP с QDVOSMAP с SPSMSMAP с FESMSMAP с RB
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

SMAP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAP
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMAP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.21

—

Просадки

Сравнение просадок SMAP и CAOS

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-3.60%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.99%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMAP и CAOS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.25%

—

Сравнение комиссий SMAP и CAOS

SMAP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAP и CAOS

Ни SMAP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, SMAP is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMAP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

SMAP and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SMAP is categorized as Small Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Amplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.60% for SMAP and 0.63% for CAOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAP и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор