PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLYG с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с FSGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SLYG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while FSGS tracks the SMID Growth Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLYG returned 6.85%/yr vs 4.57%/yr for FSGS. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью 9.53%.

SLYG

1 день
-0.86%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
19.80%
С начала года
26.27%
1 год
33.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.22%
Всё время*
7.55%

FSGS

1 день
-1.07%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
8.79%
С начала года
9.53%
1 год
8.98%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
Всё время*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FSGS

First Trust SMID Growth Strength ETF
$35.22K$32.80K$76.47K

SLYG

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
$12.37M$12.25M$13.50M

Сравнение доходности по годам SLYG и FSGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		26.27%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%10.83%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		9.53%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%

Correlation

The correlation between SLYG and FSGS is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.84

The correlation between SLYG and FSGS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и FSGS

Секторы
SLYG
FSGS

Промышленность

19.0%
22.9%

Технологии

17.7%
17.5%

Здравоохранение

17.2%
17.8%

Финансовые услуги

13.9%
19.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.8%

Недвижимость

6.8%
0.9%

Энергетика

3.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.1%

Сырьевые материалы

3.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Промышленность

SLYG
19.0%
FSGS
22.9%

Технологии

SLYG
17.7%
FSGS
17.5%

Здравоохранение

SLYG
17.2%
FSGS
17.8%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
FSGS
19.7%

Потребительский циклический сектор

SLYG
11.1%
FSGS
7.8%

Недвижимость

SLYG
6.8%
FSGS
0.9%

Энергетика

SLYG
3.8%
FSGS
3.8%

Потребительский защитный сектор

SLYG
3.3%
FSGS
5.1%

Сырьевые материалы

SLYG
3.1%
FSGS
1.7%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.7%
FSGS
2.8%

Коммунальные услуги

SLYG
1.6%
FSGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с IJTFSGS с FLQSFSGS с RWJFSGS с IVOGFSGS с ISCGFSGS с JSML

Доходность на риск

SLYG vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLYG c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYGFSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.59

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.96

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

0.80

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

2.23

+10.30

SLYG vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYG и FSGS

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и FSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-43.26%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.31%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-24.08%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-24.08%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.07%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-7.92%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.03%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и FSGS

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) имеют волатильность 4.68% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.65%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.07%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

15.26%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

20.00%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

22.67%

+0.06%

Сравнение комиссий SLYG и FSGS

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и FSGS

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности FSGS в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.03%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.64%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and FSGS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYG has higher volatility (4.68%) compared to FSGS (4.65%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.92% vs FSGS's -43.26%.

On 5-year performance, SLYG leads with 6.85% vs 4.57% for FSGS. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLYG has performed better with a 6.85% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

SLYG has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.03% for FSGS.

SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while FSGS tracks SMID Growth Strength Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.60% for FSGS.

SLYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и FSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор