Сравнение SLX с DVXB
SLX (VanEck Vectors Steel ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both Materials funds - SLX tracks the NYSE Arca Steel Index while DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLX charges 0.56%/yr vs 0.89%/yr for DVXB.
Доходность
Сравнение доходности SLX и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLX показывает доходность 18.05%, а DVXB немного ниже – 17.83%.
SLX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 56.97%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 18.64%
DVXB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLX и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 18.05% | 17.66% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 17.83% | -6.27% |
Correlation
The correlation between SLX and DVXB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLX vs. DVXB — Ранг доходности на риск
SLX
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SLX c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLX | DVXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLX и DVXB
Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLX | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -19.77% | -62.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -10.73% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.63% | -7.12% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLX и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLX | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 30.74% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 30.74% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 30.74% | +0.16% |
Сравнение комиссий SLX и DVXB
SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DVXB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLX и DVXB
Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как DVXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.31% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
SLX and DVXB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
SLX has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for DVXB.
SLX tracks NYSE Arca Steel Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index. They also come from different issuers: VanEck and WEBs. Their fees differ too: 0.56% for SLX and 0.89% for DVXB.
Подберите оптимальное распределение для SLX и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор