Сравнение SLVP с VGZ
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while VGZ (Vista Gold Corp.) is a stock. Over the past 10 years, SLVP returned 12.67%/yr vs 7.84%/yr for VGZ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и VGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у VGZ с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции VGZ по среднегодовой доходности: 12.67% против 7.84% соответственно.
SLVP
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -21.72%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 83.53%
- 3 года*
- 48.97%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 12.67%
VGZ
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 134.16%
- 3 года*
- 63.73%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам SLVP и VGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -5.37% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
VGZ Vista Gold Corp. | 18.78% | 253.05% | 23.48% | -8.73% | -30.22% | -34.31% | 48.97% | 38.10% | -25.00% | -26.77% |
Correlation
The correlation between SLVP and VGZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.50 |
The correlation between SLVP and VGZ shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. VGZ — Ранг доходности на риск
SLVP
VGZ
Сравнение SLVP c VGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Vista Gold Corp. (VGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | VGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.19 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 6.86 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и VGZ
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что меньше максимальной просадки VGZ в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и VGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | VGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -99.06% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -42.30% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.06% | -46.23% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.26% | -78.19% | +23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -85.10% | +23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.74% | -82.31% | +50.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.78% | -70.36% | +23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 19.65% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и VGZ
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Vista Gold Corp. (VGZ) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | VGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 16.84% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 64.35% | -19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.53% | 81.23% | -26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.15% | 65.80% | -22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.45% | 66.60% | -24.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и VGZ
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как VGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 1.88% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
VGZ Vista Gold Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and VGZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (19.61%) compared to VGZ (16.84%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs VGZ's -99.06%.
VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и VGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор