PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с SLVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с SLVRX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX).

SLVP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. SLVRX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVP и SLVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у SLVRX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции SLVRX по среднегодовой доходности: 18.15% против 12.51% соответственно.

SLVP

1 день
-0.81%
1 месяц
-9.09%
С начала года
7.35%
6 месяцев
37.09%
1 год
189.27%
3 года*
48.77%
5 лет*
20.47%
10 лет*
18.15%

SLVRX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.83%
С начала года
3.51%
6 месяцев
11.32%
1 год
43.86%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.86%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и SLVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		7.35%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		3.51%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%

Корреляция

Корреляция между SLVP и SLVRX составляет 0.26 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий SLVP и SLVRX

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLVRX в 1.05%.

SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver Miners ETF

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с SIVRSLVP с PSLVSLVP с SLVR.DESLVP с RING
Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с REMXSLVRX с NYVTXSLVRX с SLVSLVRX с QQQSLVRX с SIVR

Доходность на риск

SLVP vs. SLVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c SLVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPSLVRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

1.62

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.17

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.54

2.28

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.07

9.54

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. SLVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SLVRX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и SLVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPSLVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.62

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.46

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SLVP и SLVRX

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки SLVRX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и SLVRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVPSLVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-60.20%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-9.03%

-24.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-18.53%

-36.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-41.51%

-20.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-5.95%

-16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.12%

-7.47%

-39.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

2.97%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и SLVRX

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVPSLVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

4.67%

+13.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.16%

9.30%

+35.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.07%

17.08%

+36.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.40%

15.89%

+26.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

18.69%

+23.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и SLVRX

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SLVRX в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		1.66%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		8.21%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%