PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVRX с SSHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVRX с SSHFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Sound Shore Fund (SSHFX).

SLVRX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVRX и SSHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Sound Shore Fund (SSHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVRX и SSHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		0.13%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%
SSHFX
Sound Shore Fund		-6.25%18.15%22.42%17.43%-10.64%23.76%7.74%23.28%-12.58%16.23%

Доходность по периодам

С начала года, SLVRX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SSHFX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции SLVRX превзошли акции SSHFX по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.40% соответственно.

SLVRX

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.87%
С начала года
0.13%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.03%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.31%
10 лет*
12.07%

SSHFX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
1.04%
1 год
12.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Sound Shore Fund

Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с REMXSLVRX с NYVTXSLVRX с SLVPSLVRX с SLVSLVRX с QQQ
Часто сравнивают с SSHFX:
SSHFX с TOWFXSSHFX с VOOSSHFX с MGKSSHFX с VTVSSHFX с NYVTXSSHFX с VIGSSHFX с WBGSX

Сравнение комиссий SLVRX и SSHFX

SLVRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SSHFX в 0.93%.

SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
SSHFX
Sound Shore Fund

Доходность на риск

SLVRX vs. SSHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SSHFX
Ранг доходности на риск SSHFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVRX c SSHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Sound Shore Fund (SSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRXSSHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.80

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.18

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.99

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

3.58

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVRX vs. SSHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVRX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SSHFX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVRX и SSHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRXSSHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.80

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между SLVRX и SSHFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVRX и SSHFX

Дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности SSHFX в 14.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		8.48%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%
SSHFX
Sound Shore Fund		14.51%13.60%25.89%4.51%4.76%27.20%7.86%7.61%8.35%11.83%7.14%12.42%

Просадки

Сравнение просадок SLVRX и SSHFX

Максимальная просадка SLVRX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки SSHFX в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVRX и SSHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVRXSSHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-52.63%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.65%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-23.92%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-39.91%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-9.67%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-7.56%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.49%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVRX и SSHFX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) составляет 3.73%, в то время как у Sound Shore Fund (SSHFX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что SLVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVRXSSHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.73%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.96%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

17.39%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.97%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.97%

-0.29%