Сравнение SLVP с SLVR
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both Silver funds - SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index while SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVP returned 112.07% vs 118.11% for SLVR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и SLVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью 6.80%.
SLVP
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 112.07%
- 3 года*
- 52.07%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 13.67%
SLVR
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 118.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVP и SLVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.25% | 181.16% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 6.80% | 170.44% |
Correlation
The correlation between SLVP and SLVR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between SLVP and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. SLVR — Ранг доходности на риск
SLVP
SLVR
Сравнение SLVP c SLVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVP | SLVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.08 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 7.66 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVP | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 2.02 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок SLVP и SLVR
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и SLVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -38.60% | -41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -38.60% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.25% | -28.51% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.82% | -9.24% | -37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 15.47% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и SLVR
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) составляет 17.59%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что SLVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.59% | 19.31% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 51.02% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.06% | 61.64% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 57.85% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 57.85% | -15.61% |
Сравнение комиссий SLVP и SLVR
SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLVR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и SLVR
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SLVR в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 1.74% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 3.45% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SLVP and SLVR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SLVR has higher volatility (19.31%) compared to SLVP (17.59%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs SLVR's -38.60%.
On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs 112.07% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 17.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs 112.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.
SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.74% for SLVP.
SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.65% for SLVR.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и SLVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор