Сравнение SLVO с XAGUSD=X
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) is Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while XAGUSD=X (Silver Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past year, SLVO returned 22.60% vs 46.12% for XAGUSD=X. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и XAGUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у XAGUSD=X с доходностью -22.32%.
SLVO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- -12.53%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGUSD=X
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -17.75%
- 6 месяцев
- -37.85%
- С начала года
- -22.32%
- 1 год
- 46.12%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам SLVO и XAGUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -7.97% | 71.20% | 0.94% |
XAGUSD=X Silver Spot Price US Dollar | -22.32% | 148.50% | -5.03% |
Correlation
The correlation between SLVO and XAGUSD=X is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between SLVO and XAGUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. XAGUSD=X — Ранг доходности на риск
SLVO
XAGUSD=X
Сравнение SLVO c XAGUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVO | XAGUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.68 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 1.39 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVO и XAGUSD=X
Максимальная просадка SLVO за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки XAGUSD=X в -75.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и XAGUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | XAGUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -75.36% | +53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -52.52% | +30.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | -52.21% | +30.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -44.93% | +41.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 28.50% | -21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и XAGUSD=X
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAGUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | XAGUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 11.59% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.23% | 34.96% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.04% | 55.64% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.70% | 35.34% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 31.37% | -4.67% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and XAGUSD=X have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (12.49%) compared to XAGUSD=X (11.59%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -22.21% vs XAGUSD=X's -75.36%.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и XAGUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор