PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVIX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVIX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVIX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVIX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		2.66%28.02%12.90%5.90%-0.78%26.68%6.49%26.89%-12.03%19.05%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, SLVIX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SLVIX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.35% соответственно.

SLVIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.66%
6 месяцев
10.95%
1 год
27.78%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.75%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SLVIX:
SLVIX с VIHAXSLVIX с TOWFXSLVIX с FGINXSLVIX с VALAXSLVIX с NEIMXSLVIX с SLMCXSLVIX с CMTFX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий SLVIX и FBLEX

SLVIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SLVIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVIX
Ранг доходности на риск SLVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVIXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.00

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.44

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.39

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

6.40

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVIX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVIX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVIX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVIXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.00

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.26

Корреляция

Корреляция между SLVIX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVIX и FBLEX

Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		8.15%8.37%3.62%3.75%1.62%5.95%7.47%6.97%5.02%3.73%6.95%4.71%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок SLVIX и FBLEX

Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVIXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-39.73%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.55%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-19.00%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-39.73%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.93%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-3.86%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.51%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVIX и FBLEX

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVIXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.24%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.05%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.24%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.81%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

17.40%

+1.29%