PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVIX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVIX с CDDYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVIX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVIX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		0.27%28.02%12.90%5.90%-0.78%26.68%6.49%26.89%-12.03%19.05%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, SLVIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVIX имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции CDDYX немного отстают с 12.31%.

SLVIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.59%
С начала года
0.27%
6 месяцев
8.36%
1 год
24.80%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.48%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с SLVIX:
SLVIX с VIHAXSLVIX с TOWFXSLVIX с FGINXSLVIX с VALAXSLVIX с NEIMXSLVIX с SLMCXSLVIX с AVERX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий SLVIX и CDDYX

SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.

CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Доходность на риск

SLVIX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVIX
Ранг доходности на риск SLVIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVIX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVIXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.75

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.78

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

8.25

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVIX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVIX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVIXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.43

Корреляция

Корреляция между SLVIX и CDDYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVIX и CDDYX

Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		8.34%8.37%3.62%3.75%1.62%5.95%7.47%6.97%5.02%3.73%6.95%4.71%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок SLVIX и CDDYX

Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVIXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-32.74%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.17%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-16.91%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-32.74%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-3.95%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-2.79%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.19%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVIX и CDDYX

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVIXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.45%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.00%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

13.67%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.31%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

15.68%

+2.99%