Сравнение SLVD.TO с HXS.TO
SLVD.TO (BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - SLVD.TO is a Inverse Commodities fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SLVD.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 5 years, SLVD.TO returned -48.95%/yr vs 15.16%/yr for HXS.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SLVD.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVD.TO показывает доходность -37.68%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 13.00%.
SLVD.TO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 27.44%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- -37.68%
- 1 год
- -84.95%
- 3 года*
- -63.36%
- 5 лет*
- -48.95%
- 10 лет*
- -53.23%
- Всё время*
- -43.96%
HXS.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.67%
Сравнение доходности по годам SLVD.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVD.TO BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF | -37.68% | -87.00% | -41.80% | -6.11% | -27.35% | -75.55% | -93.47% | -22.83% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 13.00% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 15.85% |
Correlation
The correlation between SLVD.TO and HXS.TO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г. | -0.08 |
The correlation between SLVD.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVD.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
SLVD.TO
HXS.TO
Сравнение SLVD.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF (SLVD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVD.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.69 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 9.95 | -11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVD.TO и HXS.TO
Максимальная просадка SLVD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVD.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVD.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -27.41% | -72.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.59% | -8.74% | -84.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.35% | -18.98% | -79.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -22.63% | -76.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.22% | -98.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.04% | -4.23% | -84.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.76% | 2.36% | +70.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVD.TO и HXS.TO
BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF (SLVD.TO) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SLVD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVD.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.41% | 3.42% | +20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.89% | 9.64% | +89.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.01% | 12.55% | +108.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.73% | 15.28% | +59.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.16% | 17.69% | +55.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVD.TO и HXS.TO
Ни SLVD.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLVD.TO and HXS.TO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVD.TO is categorized as Inverse Commodities, while HXS.TO is S&P 500.
Подберите оптимальное распределение для SLVD.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор