Сравнение SLVD.TO с QQCC.TO
SLVD.TO (BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SLVD.TO is a Inverse Commodities fund actively managed by Global X, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 10 years, SLVD.TO returned -53.23%/yr vs 0.67%/yr for QQCC.TO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SLVD.TO и QQCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVD.TO показывает доходность -37.68%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции SLVD.TO уступали акциям QQCC.TO по среднегодовой доходности: -53.23% против 0.67% соответственно.
SLVD.TO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 27.44%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- -37.68%
- 1 год
- -84.95%
- 3 года*
- -63.36%
- 5 лет*
- -48.95%
- 10 лет*
- -53.23%
- Всё время*
- -43.96%
QQCC.TO
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 14.88%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- -1.18%
Сравнение доходности по годам SLVD.TO и QQCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVD.TO BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF | -37.68% | -87.00% | -41.80% | -6.11% | -27.35% | -75.55% | -93.47% | -28.79% | 17.30% | -16.16% |
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 15.15% | 11.64% | 33.42% | 35.92% | -55.98% | 5.24% | -6.26% | 12.55% | -18.79% | 15.14% |
Correlation
The correlation between SLVD.TO and QQCC.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | -0.19 |
The correlation between SLVD.TO and QQCC.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVD.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск
SLVD.TO
QQCC.TO
Сравнение SLVD.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF (SLVD.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVD.TO | QQCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.25 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 10.78 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVD.TO и QQCC.TO
Максимальная просадка SLVD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQCC.TO в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVD.TO и QQCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVD.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -67.77% | -32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.59% | -8.15% | -85.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.35% | -22.24% | -76.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -59.13% | -39.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -62.91% | -37.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -23.81% | -76.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.04% | -28.24% | -60.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.76% | 2.45% | +70.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVD.TO и QQCC.TO
BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF (SLVD.TO) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что SLVD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVD.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.41% | 6.50% | +17.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.89% | 12.99% | +85.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.01% | 15.45% | +105.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.73% | 28.46% | +46.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.16% | 23.35% | +49.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVD.TO и QQCC.TO
SLVD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 10.81% | 11.27% | 9.84% | 11.79% | 11.06% | 2.58% | 2.92% | 3.14% | 3.96% | 3.00% | 3.36% | 4.44% |
SLVD.TO BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVD.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVD.TO is categorized as Inverse Commodities, while QQCC.TO is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для SLVD.TO и QQCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор